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中國外匯交易中心將推出外幣對期權交易

2019-8-23 18:45 來源:市商網 瀏覽數:6648 發布者: admin 來自: 中國外匯交易中心
  【市商網2019年8月23日訊】  關于在銀行間外匯市場推出外幣對期權交易的通知  中匯交發〔2019〕282號  銀行間外匯市場會員:  為進一步發展銀行間外幣對市場,滿足市場外匯風險管理需求,中國外匯交易中 ...
  【市商網2019年8月23日訊】

  關于在銀行間外匯市場推出外幣對期權交易的通知

  中匯交發〔2019〕282號

  銀行間外匯市場會員:

  為進一步發展銀行間外幣對市場,滿足市場外匯風險管理需求,中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)將于2019年8月26日在新一代外匯交易平臺CFETS FX2017推出外幣對期權交易。具體如下:

  一、市場參與者

  1. 具備銀行間外匯市場外幣對衍生品會員資格的機構可向交易中心申請開通外幣對期權報價和交易權限,其中兼具外幣對衍生品會員資格及人民幣外匯期權會員資格的機構可自動獲得外幣對期權報價和交易權限。
  2. 其他具備外幣買賣及衍生品資格的機構可向交易中心申請成為銀行間外幣對衍生品會員,并開通外幣對期權報價和交易權限。
  3. 外幣對期權參與機構均可參與雙邊報價與交易,未來可根據市場情況適時推出外幣對期權報價行或做市商制度。

  二、交易時間

  與交易中心外幣對市場交易時間一致,即北京時間7:00- 23:30。

  三、交易品種

  1.初期推出歐元美元(EUR/USD), 美元對日元(USD/JPY), 英鎊對美元(GBP/USD), 澳元對美元(AUD/USD)和美元對港幣(USD/HKD)五個貨幣對的普通歐式期權交易。

  2.支持看漲期權價差組合(Call Spread)、看跌期權價差組合(Put Spread)、風險逆轉期權組合(Risk Reversal)、跨式期權組合(Straddle)、異價跨式期權組合(Strangle)、蝶式期權組合(Butterfly)和自定義期權組合(Custom Strategy)等期權組合。

  四、交易、交易后和清算

  1. 初期采用雙邊詢價、雙邊清算、全額交割方式。

  2. 支持通過外匯即時通訊工具iDeal FX協商交易要素并直連交易系統。

  3. 外幣對期權參與機構可向交易中心申請交易后處理服務平臺的外幣對期權確認服務,相關安排沿用現有交易確認規則。

  五、收費安排

  沿用現有外幣對衍生品收費標準,即收取交易雙方交易金額的十萬分之零點五,按當日中間價折人民幣計收,按季度收取。

  六、聯系方式

  業務咨詢:021-23165208,23165107;4009787878-1-1

  業務申請:021-23165005;4009787878-1-2-2

  特此通知。

  中 國 外 匯 交 易 中 心
  2019年8月22日
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